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如果淘宝卖家发短信威胁您，这是一种非常不恰当和不道德的行为。您应该采取以下措施。
1、保留证据：保存所有与卖家的短信记录，包括日期、时间和内容，这些证据可能在未来的纠纷解决中起到关键作用。
2、报告给淘宝平台：向淘宝客服投诉该卖家，说明情况并提供证据，淘宝平台会对此进行调查，并根据情况对卖家采取相应的处理措施。
3、寻求法律帮助：如果卖家的威胁行为涉及到人身安全或者财产安全，您可以向当地公安机关报案，如果您觉得自己的权益受到了侵害，也可以咨询律师，了解您的法律权利和维权途径。
4、警惕个人信息：注意不要在回复中透露任何个人信息，如姓名、地址、银行账户等，避免给自己带来不必要的风险。
如果您遇到淘宝卖家发短信威胁的情况，应该及时采取措施保护自己的权益，也建议在购物时选择信誉良好的卖家，遵守平台的交易规则，减少纠纷的发生。